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暑期实习求推荐。。
[版面:金融工程][首篇作者:Leinhardt] , 2014年01月04日13:00:26 ,5871次阅读,62次回复
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Leinhardt
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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: 暑期实习求推荐。。
关键字: 暑期实习,Quant
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan  4 13:00:26 2014, 美东)

本人金融工程博士生在读,求各位大牛推荐暑期实习。。我觉得一定的业界经验对
Research也是有帮助的嗯。。。

Skill Set:

数学工具,PDE,PIDE,ODE,Real Analysis, Functional Analysis, Stochastic
calculus, Stochastic optimal control,Optimization,BSDE,FBSDE及其数值解法
,以及一些常见的数学方法,最近在研究Peng的G-Expectations和G-Brownian motions
以及Random field theory及其在Interest rate Derivatives中的应用

编程语言:MATLAB,R,SAS,Mathematica,C++,熟练程度按照排序递减-_-

传统的Financial Econometrics,暑假开始的时候对Bayesian Methods比如MCMC
也会有一定的了解。以前在国内的时候做过一些基于GARCH族模型的Pricing和Time
Series Fitting的小文章。

Pricing,对某些衍生品的Pricing问题非常感兴趣,尤其是Option Pricing(European
and American),对基于Risk neutralization的relative pricing method很熟悉,比
如Local vol, Stochastic Vol, Stochastic Local Vol,还有一般的Jump Diffusion
和Levy Models with stochastic time change,对incomplete market下的hedge
based pricing也很感兴趣,也读过几篇inverse problem,就是如何从market price中
找到最优EMM的文章。 对IR derivative的pricing有一定的了解,credit risk和
liquidity risk Modeling上过课,正在入门,比如structural model和reduced form
models。还会一些general equilibrium based asset pricing,Epstein-Zin
Preferences, 解释各种puzzles,不过估计业界不会用这个。

Portfolio optimization,首先是Markowitz的static optimization的理论,包括基本
的markowitz模型,Black-litterman模型,还有一些基于Markowitz模型的各种扩展,
包括参数不确定性,多期问题,等等。对dynamic portfolio choice非常感兴趣,基于
dynamic programming的方法和martingale方法。

以前在国内有过4年的金融业从业经验。Risk方面的。

希望能找到一份比较我比较适合的暑期实习。。能扩展一下自己的视野,也视为了能在
暑假没有奖学金的时候糊口。。。希望版上的大牛帮忙啊!我人在波士顿。最好是波士
顿或者纽约附近的工作!如果你觉得我适合的话,站内我吧。。。
--

※ 修改:·Leinhardt 於 Jan  4 18:41:44 2014 修改本文·[FROM: 168.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 168.]

 
YonahYou
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发信人: YonahYou (Yonah), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan  4 14:09:31 2014, 美东)

对各种衍生品的Pricing问题非常感兴趣
对credit risk和liquidity risk Modeling也很感兴趣
对dynamic portfolio choice非常感兴趣

我汗了,这几个差很远的,你到底对哪个感兴趣?
--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 173.]

 
Leinhardt
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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan  4 14:13:08 2014, 美东)

表面上差很远,其实都是martingale,risk neutralization,hedging的东东,本质上
很接近。我目前的打算就是pricing和portfolio optimization。

credit risk和liquidity risk的东西还处于看文章起步的阶段:)
但是最近我学了一个新工具,credit risk里面的理论似乎可以用这个东东重建。
似乎比较promising。

哎,语文没学好,措辞很混乱,对不住!

【 在 YonahYou (Yonah) 的大作中提到: 】
: 对各种衍生品的Pricing问题非常感兴趣
: 对credit risk和liquidity risk Modeling也很感兴趣
: 对dynamic portfolio choice非常感兴趣
: 我汗了,这几个差很远的,你到底对哪个感兴趣?





--

※ 修改:·Leinhardt 於 Jan  4 14:15:53 2014 修改本文·[FROM: 168.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 168.]

 
YonahYou
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发信人: YonahYou (Yonah), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan  4 22:21:13 2014, 美东)

你认为portfolio optimization和martingale,risk neutralization有关?我不太清
楚学术界情况,也许是我孤陋寡闻了,但就我所知街上还是以经典模型为主,

【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: 表面上差很远,其实都是martingale,risk neutralization,hedging的东东,本质上
: 很接近。我目前的打算就是pricing和portfolio optimization。
: credit risk和liquidity risk的东西还处于看文章起步的阶段:)
: 但是最近我学了一个新工具,credit risk里面的理论似乎可以用这个东东重建。
: 似乎比较promising。
: 哎,语文没学好,措辞很混乱,对不住!



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 173.]

 
Leinhardt
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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan  4 22:31:19 2014, 美东)

经典的Markowitz之类的我做过一些基于quantile risk measure和copula的研究,把
Mean variance frontier往上面移了那么一点点,您说的经典模型是指哪些?
Dynamic portfolio choice的东西,简单的说,就是先figure out最优的terminal
capital是什么形式,然后假设complete market,去replicate这个最优的capital。
当然incomplete market的东东很好玩我在研究中。Markowitz的模型会产生puzzle
在dynamic portfolio choice的情况下有些puzzle会被解决。

街上都用啥模型啊?我孤陋寡闻,埋在书堆里太久了

【 在 YonahYou (Yonah) 的大作中提到: 】
:  你认为portfolio optimization和martingale,risk neutralization有关?我不太清
: 楚学术界情况,也许是我孤陋寡闻了,但就我所知街上还是以经典模型为主,




--

※ 修改:·Leinhardt 於 Jan  4 22:32:54 2014 修改本文·[FROM: 71.]
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rrua
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发信人: rrua (rrua), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 01:20:17 2014, 美东)

For me random fields are just those processes applied in quantum field 
theory already. Do u really think the Random field theory can give rise some
new stuff on the tech part for derivative pricing instead of just
introducing some concepts?


【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: 本人金融工程博士生在读,求各位大牛推荐暑期实习。。我觉得一定的业界经验对
: Research也是有帮助的嗯。。。
: Skill Set:
: 数学工具,PDE,PIDE,ODE,Real Analysis, Functional Analysis, Stochastic
: calculus, Stochastic optimal control,Optimization,BSDE,FBSDE及其数值解法
: ,以及一些常见的数学方法,最近在研究Peng的G-Expectations和G-Brownian
motions
: 以及Random field theory及其在Interest rate Derivatives中的应用
: 编程语言:MATLAB,R,SAS,Mathematica,C++,熟练程度按照排序递减-_-
: 传统的Financial Econometrics,暑假开始的时候对Bayesian Methods比如MCMC
: 也会有一定的了解。以前在国内的时候做过一些基于GARCH族模型的Pricing和Time
: ...................



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Leinhardt
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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 10:25:59 2014, 美东)

Empirically yes but theoretically perhaps no..

【 在 rrua (rrua) 的大作中提到: 】
: For me random fields are just those processes applied in quantum field 
: theory already. Do u really think the Random field theory can give rise
some
:  new stuff on the tech part for derivative pricing instead of just
: introducing some concepts?
: motions



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lichenni
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发信人: lichenni (大马甲), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 12:06:10 2014, 美东)

楼主可能不了解学校和工业界的不同。。。

【 在 YonahYou (Yonah) 的大作中提到: 】
:  你认为portfolio optimization和martingale,risk neutralization有关?我不太清
: 楚学术界情况,也许是我孤陋寡闻了,但就我所知街上还是以经典模型为主,



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Leinhardt
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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 12:34:37 2014, 美东)

急需实习经验填补理解上的空白!

【 在 lichenni (大马甲) 的大作中提到: 】
: 楼主可能不了解学校和工业界的不同。。。



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rrua
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发信人: rrua (rrua), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 14:55:01 2014, 美东)

any examples? Before reading your post, I never heard of the random field
theory in math, but after reading some introductory papers I found it is
just the formal math behind the processes often used in quantum physics. 

For me, what I am wondering here is that it is just a formal theory or not.
So, it is very much appreciated if you can offer a reference or example to
show why we need this kind of "theory" in practice not only in macadamia.
Thanks in advance.

【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: Empirically yes but theoretically perhaps no..
: some



--

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rrua
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发信人: rrua (rrua), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 15:05:32 2014, 美东)

工业界和学术界是非常不同的。我不了解buy side。以我对于sell side粗浅的了解来
说,model/algo's efficiency is the king. 比如你废了九牛二虎之力搞了一个model
,结果解不出来,你和人家说我可以数值的解,那么很多时候这样的model就没有用,
尤其是用在pricing European option上。即使是数值的解,如果不能在很短时间(比
如0.1s)内解出来,那么也没用。没人能给你10分钟让你数值解个数出来。所以,这样
就限制了模型和算法的复杂度。

就我了解,工业界现在基本上没啥新模型,很多时候就是修修补补。building
discounting curve under collateral和cva的计算可能算是比较新的题目。其他
pricing model,至少我还没见过啥特别新鲜的玩意。当然也可能由于我接触的面有限。

【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: 急需实习经验填补理解上的空白!



--

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lichenni
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发信人: lichenni (大马甲), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 18:28:55 2014, 美东)

sell side很多都rotational quant program,这还接触面窄啊?那我们这些在hedge
fund的基本上啥都不懂就会手上这点。


【 在 rrua (rrua) 的大作中提到: 】
: 工业界和学术界是非常不同的。我不了解buy side。以我对于sell side粗浅的了解来
: 说,model/algo's efficiency is the king. 比如你废了九牛二虎之力搞了一个
model
: ,结果解不出来,你和人家说我可以数值的解,那么很多时候这样的model就没有用,
: 尤其是用在pricing European option上。即使是数值的解,如果不能在很短时间(比
: 如0.1s)内解出来,那么也没用。没人能给你10分钟让你数值解个数出来。所以,这样
: 就限制了模型和算法的复杂度。
: 就我了解,工业界现在基本上没啥新模型,很多时候就是修修补补。building
: discounting curve under collateral和cva的计算可能算是比较新的题目。其他
: pricing model,至少我还没见过啥特别新鲜的玩意。当然也可能由于我接触的面有
限。



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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 19:36:21 2014, 美东)

Please Read Goldstein 2000 RFS, Bester 2002, Kimmel 2003 paper for reference.
And there is one doctoral thesis on Bond option pricing under random field
theory.
I am doing some in depth research on this, if you are interested, give me
email and we can discuss....And there is one recent paper on Hilbert space
valued brownian motion option pricing model. If you want I can send to you:)

So good to see so many nice people here!

【 在 rrua (rrua) 的大作中提到: 】
: any examples? Before reading your post, I never heard of the random field
: theory in math, but after reading some introductory papers I found it is
: just the formal math behind the processes often used in quantum physics. 
: For me, what I am wondering here is that it is just a formal theory or not
.
: So, it is very much appreciated if you can offer a reference or example to
: show why we need this kind of "theory" in practice not only in macadamia.
: Thanks in advance.



--

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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 19:38:19 2014, 美东)

Sorry I missed your point..... Ignore my last post please.

that is academia practice, for industry use, my program director claimed
that he used this in portfolio choice and obtained superior results. But he
never showed me his tech doc...

【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: Please Read Goldstein 2000 RFS, Bester 2002, Kimmel 2003 paper for
reference.
: And there is one doctoral thesis on Bond option pricing under random field
: theory.
: I am doing some in depth research on this, if you are interested, give me
: email and we can discuss....And there is one recent paper on Hilbert space
: valued brownian motion option pricing model. If you want I can send to you
:)
: So good to see so many nice people here!
: .



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发信人: rrua (rrua), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 21:20:53 2014, 美东)

Yes, when i googled this random field theory, i also found a recent phd
thesis on it. I roughly looked through it, but i did not see any new
practical tech in it, maybe because i did not look into the whole details.
Anyway, nice to talk to you here. As you may have already heard, the
industry stuff and demand is really different with academia. There are lots
of quite interesting and important research topics in academia like
processes on
manifolds, etc. But only few of them are applicable in practice. After all,
the criteria in academia is quite different with the one in industry.

Best wishes to you for the intern searching.

【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: Sorry I missed your point..... Ignore my last post please.
: that is academia practice, for industry use, my program director claimed
: that he used this in portfolio choice and obtained superior results. But
he
: never showed me his tech doc...
: reference.
: :)





--

※ 修改:·rrua 於 Jan  5 21:42:27 2014 修改本文·[FROM: 75.]
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发信人: rrua (rrua), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 21:28:56 2014, 美东)

哈哈,就羡慕你们这些在hedge fund的。我现在对data handling贼感兴趣,可惜sell
side这边那些stats learning的东西基本上一点都没用。


【 在 lichenni (大马甲) 的大作中提到: 】
: sell side很多都rotational quant program,这还接触面窄啊?那我们这些在hedge
: fund的基本上啥都不懂就会手上这点。
: model
: 限。



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lichenni
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发信人: lichenni (大马甲), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 21:57:48 2014, 美东)

就我在的fund而言(主要做convertible arbitrage)。
统计在risk control的地方用的多。alpha generating都是数学模型和金融知识成分,
其实没什么统计。当然如果fund的strategy依赖于statistical arbitrage那又是另外
一回事儿了。
但alpha generating用的这些模型和你上述所学的知识压根儿又不是一回事儿。我也是
数学PhD,也了解你说的那些知识。我的意思是不管你在学校学了多少金融数学,入行
后会重新需要学很多各个领域东西的。


【 在 rrua (rrua) 的大作中提到: 】
: 哈哈,就羡慕你们这些在hedge fund的。我现在对data handling贼感兴趣,可惜
sell
: side这边那些stats learning的东西基本上一点都没用。



--

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发信人: rrua (rrua), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 22:33:01 2014, 美东)

totally agree. 工业界的东西和学术界很不一样,这个也可以理解,毕竟motivation
不一样嘛。我以前是做弦论的(偏数学的),因为物理里面也有很多modeling的东西,
所以工业界的东西适应起来倒不是太大的问题。

你说的那个“alpha generating用的这些模型和你上述所学的知识压根儿又不是一回事
儿”,我也是有体会的。前些时看了几篇buy side用的stochastic vol的paper,确实
和sell side不一样。需要兼顾p measure and q measure。还是蛮有意思的。

【 在 lichenni (大马甲) 的大作中提到: 】
: 就我在的fund而言(主要做convertible arbitrage)。
: 统计在risk control的地方用的多。alpha generating都是数学模型和金融知识成分,
: 其实没什么统计。当然如果fund的strategy依赖于statistical arbitrage那又是另外
: 一回事儿了。
: 但alpha generating用的这些模型和你上述所学的知识压根儿又不是一回事儿。我也是
: 数学PhD,也了解你说的那些知识。我的意思是不管你在学校学了多少金融数学,入行
: 后会重新需要学很多各个领域东西的。
: sell



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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 22:49:18 2014, 美东)

感谢各位大神回复啊!
你看的stoch vol的paper是?能否指点一二?

【 在 rrua (rrua) 的大作中提到: 】
: totally agree. 工业界的东西和学术界很不一样,这个也可以理解,毕竟
motivation
: 不一样嘛。我以前是做弦论的(偏数学的),因为物理里面也有很多modeling的东西,
: 所以工业界的东西适应起来倒不是太大的问题。
: 你说的那个“alpha generating用的这些模型和你上述所学的知识压根儿又不是一回事
: 儿”,我也是有体会的。前些时看了几篇buy side用的stochastic vol的paper,确实
: 和sell side不一样。需要兼顾p measure and q measure。还是蛮有意思的。



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发信人: rrua (rrua), 信区: Quant
标  题: Re: 暑期实习求推荐。。
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan  5 23:05:34 2014, 美东)

google Heston Nandi model
【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: 感谢各位大神回复啊!
: 你看的stoch vol的paper是?能否指点一二?
: motivation



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