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文章阅读:如何从蝌蚪青蛙变为股市高手
[同主题阅读] [版面: 股海弄潮] [作者:plantking] , 2015年09月17日19:35:15
plantking
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发信人: plantking (TAgeek), 信区: Stock
标  题: 如何从蝌蚪青蛙变为股市高手
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Sep 17 19:35:15 2015, 美东)

注:本贴旨在帮助蝌蚪青蛙们如何提高炒股水平,通过自己的努力最终成为股海的冲浪
高手。包括最近股哥那些传得出神入化的预测,我也略微用最简单的TA方法教你怎么做
到(至于更安全更好的TA方法,需要你通过自己的努力,思考,和研究来获得。No
Free Lunch。)

至于那些甘愿一辈子当蝌蚪青蛙,一门心思乞求被人给pick,乞求别人告诉自己什么时
候买入,什么时候卖出的蝌蚪青蛙们,就请走开。本贴不适合你。

下面谈谈自己的一点点经验,算是抛砖引玉。我本身不是高手,不对的地方请指正。


炒股方法分2大派,一大派是FA,另外是TA。

这里先说FA。当我初入股市的时候,我觉得FA才是真正的有科学依据,比如选股要依据
公司的各种因素来综合考虑等等。所以我也花了不少时间去做FA,包括学习怎么读公司
的报表,怎么研究公司的经营状况,等等。后来发现其实FA的东西,很多网站已经给你
分析好了。

我认为最好的莫过于Investor’s Business Daily (IBD) (http://www.investors.com/). 你只要输入公司的pick,你就可以得到非常详细的FA资料,比如EPS增长速度,销量速度,等等。这家网站每天都有一份报纸(电子的,纸质的),除了列出各种炒股信息外,还包括著名的IBD50, 以及对每个板块的公司的排名(按照EPS,或者一种composite指数的排名)。所以选股的时候,你只要挑选IBD50里面的,或者一些强势板块的排名前几位的公司(比如composite rank >95, relative strength>90),就应该放心了(至少对做长线来说)。

很遗憾,很多青蛙蝌蚪选股缺乏科学依据。张三说A好,就买A。李四说B好,就买B。结
果吃大亏。尤其是选了一些垃圾股票(比如在SMA50以下的)以及一些小药股。

据个例子。最著名的莫过于RGLS。我不说这个股票不好,但是这个股票显然不适合蝌蚪
青蛙们来抄。为什么?查查IBD网站,你就会发现RGLS的composite rank非常低,
relative strength也很低,几乎没有sale,eps为负。对新手来说,不应该选它。可是
当初7,8月的时候,若干青蛙蝌蚪们跟风选了它,结果RGLS一低再低,无数人在恐慌和
对RGLS失去信心的情况下不得不忍痛割肉。最有名的是一个兄弟写的一个帖子,说把住
房首付近十万都给赔进去了,而且夫妻不合。

实际上,对新手来说,你买医药版块上的那些composite rank和relative strength
rank大于90的股票不好吗?即使一时入水,你也可以放心睡大觉,更不用忍痛割肉啊。

所以,对新手来说,在你还没有成为一个TA高手的时候,你选股一定要避开垃圾股(价
格低于MA50,MA20的那些),也要避开那些还没有盈利,EPS为负的药股,更要避开那
些交易量非常小,公司市值只有几百万,几千万的公司股票(这类公司股票价格被庄稼
/大户的操纵非常大,新手容易吃亏)。

另外,在FA上,巴非特曾经建议,选股的时候,一是挑选那些吃穿住行的公司的股票。
二是挑选和你的专业相近的股票。这样,你对公司的经营状况,经营模式会比较熟悉。
比如我来说,我的专业和apple的产品相近,所以我知道很多这家公司的真实经营情况
(产品开发,盈利,竞争者等等),从而我很清楚我不会选apple的股票做长线(偶尔
会做swing trading)。



下面谈谈TA。最初,我对TA的态度,正如现在很多青蛙蝌蚪的态度一样,对它嗤之以鼻
,认为TA纯粹是宗教迷信。后来通过深入了解,才发现事情并非如此。

相信很多人会认为,一个股票的价格走势,干吗非要遇到“阻力线”就下跌,干吗非要
遇到“支撑线”就反弹,干吗。。。。对的,那些“线”看不见莫不着,和公司的盈利
情况8杆子打不着,凭什么就会有那种行为模式?实际上,这个可以套用一句话来表达
:“世界上本没有路,走的人多了,也就有了路”。本来没有这个线,那个线,可是如
果炒股教科书上写了这些“线”,炒股的大部分人也都认可“这些线”,那么这些线变
成了一个“心理上的阻力线和支撑线”。当炒股的人看到一个股票进入“阻力线”区域
时候,就会卖掉手上的股票。越来越多的卖掉股票,则股票的价格就下跌。一下跌,卖
的人就越多了,股票也就下跌的越显著,越快。所以,股票的价格,在短期上来看,因
为取决于供需关系,从而也就取决于买卖股票的心理行为。类似的列子太多太多,我就
不再列举。

正因为有了这种心理行为(以及其它制约因素),就导致了股票的走势在短期内是可以
以较大的概率预测的。这也就导致了TA的蓬勃发展。

TA包罗万象,里面有很多的流派。比如Dow理论流派,charting,  Japanese
Candlestick,各种indicators,价格-交易量联合分析,以及更为先进的用信号处理来
进行分析(比如用频谱估计,时频变换等等)。这些流派又有很多分支。这里就不一一
列举了。

看过股班上偶尔会有一些朋友贴出TA的图。我这里提几点意见:

1.任何TA的分析都不应该脱离量的分析。这一点尤其对swing trading的人至关重要。
通过对价格和量的联合分析,你可以发现庄家有没有下牛套,故意拉高价格(然后猛杀
)。你可以看到散户的心理行为。你也可以更加准确的作出预测。比如,当你使用蜡烛
图的时候,如何结合量(以及全局的大盘走势),你的预测会更准一些。

2.Charting术(比如画出channel, support line, resistant line)是TA的一种而已
。千万不要认为Charting学好了,就真的可以用来分析股票了。实际上,charting术大
概只对价格预测(price projection)比较管用。实际上要用来做DT或者swing trading
,你更需要使用indicator。

3.我很少看到在股版有人用indicator(最近只看到一个网友用这个来分析spy)。真
的很可惜。实际上华尔街做DT的人,都要采用各种各样的indicator的。而且在最近震
荡市场的情况下,用indicator来做预测一做一个准。这也是为什么我说股哥的那些预
测,我用简单的TA也可以做到,不需要超级计算机,只需要一个手机就可以。我本来是
打算给个图,显示下如何用我设计的indicator来做各种3x指数的预测的。不过正巧
yahoo finance上有一些基本的indicator,虽然这些indicator不怎么可靠,但是还是
可以给几个让大家信服的例子(免得有人认为我要靠某些人来抬升自己,认为我只会吹
)。

拿今天的TVIX据个例子。请在yahoo finance里打开今天(9月17号)的TVIX  的
interactive图:

http://finance.yahoo.com/echarts?s=TVIX+Interactive#{%22showArea%22:false,%22lineWidth%22:%224%22,%22showMfi%22:true,%22showMacd%22:true,%22lineType%22:%22line%22,%22range%22:%221d%22,%22allowChartStacking%22:true}

看到这个图的最下面一排图 [左上角标有MACD(26,12,9) Divergence N/A ….这类
文字]。你会看到这个图有2条线,一个是蓝线,一个是黄线。在TA上,买入卖出的规则
是,当蓝线和黄线都在oversell区间(也就是两者值为负,且非常负的区间),并且蓝
线从下向上与黄线交叉,那么就是买入的信号。当蓝线和黄线都在oversell区间(也就
是两者值为正,且非常正的区间),并且蓝线从上向下与黄线交叉,那么就是卖出的信
号。就今天这副图来说,买入位置就在下午3点左右。卖出位置就在3点半左右。

朋友们可以用这个方法来看看今天的spy或者其他你感兴趣的股票,看看是不是可靠。

记住,这个MACD indicator 是和股价同时画出来的。并不是我在这里马后炮看到谷底
就说买入,看到谷峰就说卖出。

当然,朋友们也会发现,这两条线在很多地方也交叉了,该怎么办?实际上这里有很多
trick可以来使得预测可靠。比如做一些平滑工作(如果你有条件自己写代码并使用合
适的交易软件的话,比如tradestation),或者调节MACD的参数。

实际上,在每个免费交易软件/系统里都有几十种这类的indicator。但是通常都是采用
的default values,但是这些 default values并不优化。这也是为什么有的新手觉得
这些indicator根本不work的原因。其实每个indicator,都有适合它的环境,也都有特
定的最优的参数。搞过模式识别,机器学习的人都知道,一个算法的参数选择,对算法
的性能有天壤之别。这些indicator也不例外。在很多TA书里,以及一些知名的trader
的书里,都给了一些怎么设置这些indicator的参数的例子。我这里也就不一一例举了
,只是多说一句:

在震荡市场里,绝大多数indicator都可以非常有效准确的做出判断。因为这些
indicator明确的指出,当3x指数达到overbought区间之后,会很快下跌;而当达到
oversold区间后,会很快上涨。几乎就是一个阻尼震荡的正弦函数。这也是为什么我最
近做3x金油气30多次,没有一次判断失误,我甚至在有的帖子里说明天的什么时候是买
入时机。这也是为什么我说股哥的那些预测,用TA方法也能做出来。

然而在牛市或者熊市,这些indicator就会有问题。因为他们会往往在overbought区间
停留好多天甚至好几个月,或者在oversold区间停留很久。什么时候买入,什么时候卖
出,就需要靠更多的TA技术和丰富的经验了。这也是那些希望能独立冲浪股还的青蛙蝌
蚪们的奋斗方向。在这个方面,我也愿意和大家讨论交流。

不说了,回家。


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特别强调:我上面的MACD的例子只是为了旁证,TA方法也可以作到和股哥那样的预测(
至少
在这个震荡市场里)。不需要超级计算机,一个普通电脑就可以。但是并不是说,用这
个MACD就万无一失(其实yahoo finance里
的这个设置是不优化的,用的是default values)。你需要自己去专研TA技术,多看书
,多讨论,多思考,找到适合自己的一套robust, reliable的分析方法。








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※ 修改:·MrRun 於 Sep 17 23:04:34 2015 修改本文·[FROM: 50.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 216.]

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