mitbbs.com
  首页 -分类讨论区 - 学术学科 - 金融工程版 - 同主题阅读文章
  首页
  分类广告
分类讨论区
  移民专栏
新闻中心
  精华区
  未名博客
  俱乐部
  未名形象秀
  未名黄页
  未名交友
  未名人才
未名交友
[更多]
[更多]
同主题阅读:请教:machine learning methods 真能predict price movement?
[版面:金融工程][首篇作者:mitchell1984] , 2012年12月22日12:10:50
[首页] [上页][下页][末页] [分页:1 2 3 4 5 ]
mitchell1984
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 1 ]

发信人: mitchell1984 (呜呜呜), 信区: Quant
标  题: 请教:machine learning methods 真能predict price movement? 有这么神吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 12:10:50 2012, 美东)

最近看了几篇著名的用machine learning methods 预测股票走势的文章,结果让人读
着很振奋(如同大多数学术界的文章一样)。 我Phd做了挺多年的ML,对它在finance
的应用持观望态度 -- ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理。我老板用ML做了很多年social science
data, 现在基本还在用70年代那几个model. 很多finance papers做linear models,
R square经常是0.05以下,只要有significant的variables,也算OK。这样的结果
在实际中用起来风险很大..

不知道有没有HF真的靠ML 预测股票涨跌赚钱的?那挣钱岂不是太容易了点?如果真的
那么神奇,用R 或者MATLAB 跑跑SVM 对于大家应该不是难事吧。一旦未来可以预测,
那PROFIT MARGIN很快就会消失了吧。。

我的想法很幼稚,希望有这方面经验的大牛指点一下。
--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 66.]

 
aaliwei91
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 2 ]

发信人: aaliwei91 (My, you are a tall one!), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 12:24:03 2012, 美东)

请问mitchell姐姐:这个R^2 = 0.05是in-sample还是out-of-sample啊?如果是out-of
-sample的话,能否给个link?俺做高频交易的,out-of-sample R^2是个重要评判标准
。。。。。。谢谢。。。。以我的经验看,困难在于构造parameter,而不是给一大堆
parameter然后用linear regression/svm选significant的出来。。。

请拍砖。。。

--

※ 修改:·aaliwei91 於 Dec 22 12:31:23 2012 修改本文·[FROM: 142.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 142.]

 
Leinhardt
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 3 ]

发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movement?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 12:28:25 2012, 美东)

Finance paper里面的linear models是啥模型?
你看过的paper,
能否给个链接啊?

【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: 最近看了几篇著名的用machine learning methods 预测股票走势的文章,结果让人读
: 着很振奋(如同大多数学术界的文章一样)。 我Phd做了挺多年的ML,对它在
finance
: 的应用持观望态度 -- ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
: 任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理。我老板用ML做了很多年social science
: data, 现在基本还在用70年代那几个model. 很多finance papers做linear models,
: R square经常是0.05以下,只要有significant的variables,也算OK。这样的结果
: 在实际中用起来风险很大..
: 不知道有没有HF真的靠ML 预测股票涨跌赚钱的?那挣钱岂不是太容易了点?如果真的
: 那么神奇,用R 或者MATLAB 跑跑SVM 对于大家应该不是难事吧。一旦未来可以预测,
: 那PROFIT MARGIN很快就会消失了吧。。
: ...................



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 65.]

 
mitchell1984
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 4 ]

发信人: mitchell1984 (呜呜呜), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 12:42:51 2012, 美东)


It is not out-of sample, of course.

Generally, it is not used for prediction. It is used for explanation.

你说的完全正确。学术界做statistics de人大多数不用自己CLEAN DATA。 我个人认为
,用SVM,NN等等都是次要问题。主要问题是找到features。 比如地震和癌症预测,我
还是相信自然届存在那些FEATURE的,但怎么构造出这些FEATURE现在还没有解决。我看
到这些price prediction 文章用到的features都是我们能想到的。。。

从这点来说,做NLP的人更接近实际一些。他们要crawl data,转换成数据,然后work
on it。


【 在 aaliwei91 (My, you are a tall one!) 的大作中提到: 】
: 请问mitchell姐姐:这个R^2 = 0.05是in-sample还是out-of-sample啊?如果是out-
of
: -sample的话,能否给个link?俺做高频交易的,out-of-sample R^2是个重要评判标准
: 。。。。。。谢谢。。。。以我的经验看,困难在于构造parameter,而不是给一大堆
: parameter然后用linear regression/svm选出来。。。
: 请拍砖。。。


--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 66.]

 
mitchell1984
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 5 ]

发信人: mitchell1984 (呜呜呜), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 12:43:41 2012, 美东)


variations of linear regression...

我找找然后贴上来啊。现在手头没有。。。
【 在 Leinhardt (Leinhardt) 的大作中提到: 】
: Finance paper里面的linear models是啥模型?
: 你看过的paper,
: 能否给个链接啊?
: finance


--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 66.]

 
zhangdao
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 6 ]

发信人: zhangdao (加油加油!| 忙), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 13:12:45 2012, 美东)

Fienberg的学生? what kind of topic you did in ML?

【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: 最近看了几篇著名的用machine learning methods 预测股票走势的文章,结果让人读
: 着很振奋(如同大多数学术界的文章一样)。 我Phd做了挺多年的ML,对它在
finance
: 的应用持观望态度 -- ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
: 任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理。我老板用ML做了很多年social science
: data, 现在基本还在用70年代那几个model. 很多finance papers做linear models,
: R square经常是0.05以下,只要有significant的variables,也算OK。这样的结果
: 在实际中用起来风险很大..
: 不知道有没有HF真的靠ML 预测股票涨跌赚钱的?那挣钱岂不是太容易了点?如果真的
: 那么神奇,用R 或者MATLAB 跑跑SVM 对于大家应该不是难事吧。一旦未来可以预测,
: 那PROFIT MARGIN很快就会消失了吧。。
: ...................




--

※ 修改:·zhangdao 於 Dec 22 13:14:00 2012 修改本文·[FROM: 142.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 142.]

 
smartchen
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 7 ]

发信人: smartchen (samrtchen), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movement?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 13:48:04 2012, 美东)

ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理.


这个有原因么?
貌似一些NLP还是有些进展的,在与人打交道的领域?




--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 12.]

 
mitchell1984
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 8 ]

发信人: mitchell1984 (呜呜呜), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 14:12:12 2012, 美东)

NLP属于工程科学范畴吧,WORDS还是挺SCIENCE的东西。

我shuo de 和人打交道的领域,主要是psychology相关的。比如说通过business data
做consulting,用data 设计最好的教学方法等等。我觉得这些偏HUMAN SCIENCE的东西
还真的挺需要HUMAN SCIENCE解决的。。。目前statistician很多还是提供decision
support而不是真正的decision,还是有道理的。其实关键问题是,很多statistics研
究的结论是: 没有结论。现在学术界只publish那些所谓的突出成果,但不代表大多数
研究都有结果,很多所谓的结果对生产也没有意义。

我个人感觉FINANCE还是挺偏psychology的一个领域吧。何况一旦Future predictable
,那哪里来的profit呢。欢迎大牛指点。

【 在 smartchen (samrtchen) 的大作中提到: 】
: ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
: 任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理.
: 这个有原因么?
: 貌似一些NLP还是有些进展的,在与人打交道的领域?


--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 66.]

 
stemidea
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 9 ]

发信人: stemidea (stemidea), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movement?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 14:16:41 2012, 美东)

华尔街用的都是很简单的东西

【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: 最近看了几篇著名的用machine learning methods 预测股票走势的文章,结果让人读
: 着很振奋(如同大多数学术界的文章一样)。 我Phd做了挺多年的ML,对它在
finance
: 的应用持观望态度 -- ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
: 任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理。我老板用ML做了很多年social science
: data, 现在基本还在用70年代那几个model. 很多finance papers做linear models,
: R square经常是0.05以下,只要有significant的variables,也算OK。这样的结果
: 在实际中用起来风险很大..
: 不知道有没有HF真的靠ML 预测股票涨跌赚钱的?那挣钱岂不是太容易了点?如果真的
: 那么神奇,用R 或者MATLAB 跑跑SVM 对于大家应该不是难事吧。一旦未来可以预测,
: 那PROFIT MARGIN很快就会消失了吧。。
: ...................



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 77.]

 
Leinhardt
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 10 ]

发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 14:21:25 2012, 美东)

金融里面有一些市场假设,现在很多人在吐血验证中
其中一个假说就是有效市场假说,一旦被验证成立,那么任何通过历史价格获取信息的
交易策略都将是徒劳的。
但是现实是还是有一些pattern存在,可能就是你说的features。人们有各种认知偏差
,交易习惯也会造成种种的pattern。比如交易量在一天内中午是较小的因为大家都去
吃饭了-.-..
我觉得现在的Pattern recognition应该从行为金融学的角度去发掘金融市场的
patterns,也就是行为金融里面说的种种效应。
Curve fitting在确定性问题中应该有很好的解,但是市场不一定总是理性,而且curve
一不一定就有很明显的pattern。所以预测始终是一个很难得问题。也没有模型总是有
效。
而且在时间尺度上说,不同的scale性质就大不一样了。。


【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: NLP属于工程科学范畴吧,WORDS还是挺SCIENCE的东西。
: 我shuo de 和人打交道的领域,主要是psychology相关的。比如说通过business
data
: 做consulting,用data 设计最好的教学方法等等。我觉得这些偏HUMAN SCIENCE的东西
: 还真的挺需要HUMAN SCIENCE解决的。。。目前statistician很多还是提供decision
: support而不是真正的decision,还是有道理的。其实关键问题是,很多statistics研
: 究的结论是: 没有结论。现在学术界只publish那些所谓的突出成果,但不代表大多数
: 研究都有结果,很多所谓的结果对生产也没有意义。
: 我个人感觉FINANCE还是挺偏psychology的一个领域吧。何况一旦Future
predictable
: ,那哪里来的profit呢。欢迎大牛指点。



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 65.]

 
Leinhardt
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 11 ]

发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movement?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 14:24:25 2012, 美东)

小白继续说。。
而且很多实证都表明,存在overfit的现象。在做研究的时候很多人都选择了模型表现
最好的
一段数据去发表结果。。

【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: 最近看了几篇著名的用machine learning methods 预测股票走势的文章,结果让人读
: 着很振奋(如同大多数学术界的文章一样)。 我Phd做了挺多年的ML,对它在
finance
: 的应用持观望态度 -- ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
: 任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理。我老板用ML做了很多年social science
: data, 现在基本还在用70年代那几个model. 很多finance papers做linear models,
: R square经常是0.05以下,只要有significant的variables,也算OK。这样的结果
: 在实际中用起来风险很大..
: 不知道有没有HF真的靠ML 预测股票涨跌赚钱的?那挣钱岂不是太容易了点?如果真的
: 那么神奇,用R 或者MATLAB 跑跑SVM 对于大家应该不是难事吧。一旦未来可以预测,
: 那PROFIT MARGIN很快就会消失了吧。。
: ...................



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 65.]

 
westwind910
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 12 ]

发信人: westwind910 (小黑框), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 14:37:51 2012, 美东)

machine learning和其他所有类似研究的人
都是有选择性的发表结果
虽然不是作假,但是和有偏向性的报道一样
即使能做到all but the truth(已经算是难得了),也做不到all the truth

如果他们的模型这么有效,
他们首先想到的绝不是发表,而是用这个去赚钱去了

--

※ 修改:·westwind910 於 Dec 22 14:38:06 2012 修改本文·[FROM: 67.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 67.]

 
Leinhardt
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 13 ]

发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movement?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 15:02:15 2012, 美东)

而且金融里用的一些识别pattern的模型都很简单实用。。
可能你看了会笑。

【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: 最近看了几篇著名的用machine learning methods 预测股票走势的文章,结果让人读
: 着很振奋(如同大多数学术界的文章一样)。 我Phd做了挺多年的ML,对它在
finance
: 的应用持观望态度 -- ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
: 任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理。我老板用ML做了很多年social science
: data, 现在基本还在用70年代那几个model. 很多finance papers做linear models,
: R square经常是0.05以下,只要有significant的variables,也算OK。这样的结果
: 在实际中用起来风险很大..
: 不知道有没有HF真的靠ML 预测股票涨跌赚钱的?那挣钱岂不是太容易了点?如果真的
: 那么神奇,用R 或者MATLAB 跑跑SVM 对于大家应该不是难事吧。一旦未来可以预测,
: 那PROFIT MARGIN很快就会消失了吧。。
: ...................



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 65.]

 
kiteflied
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 14 ]

发信人: kiteflied (kiteflied), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movement?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 15:28:10 2012, 美东)

呼唤weekendsunny

我觉得要Profit不一定只是predict price movement吧,比如volatility, volume之类
的如果可以predict出来也好啊
--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 142.]

 
Leinhardt
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 15 ]

发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 15:30:15 2012, 美东)

Vol的可预测度就高多了。比起mean return来。
也有人做过Price和VOl的联合建模,发表在JF上了。。

【 在 kiteflied (kiteflied) 的大作中提到: 】
: 呼唤weekendsunny
: 我觉得要Profit不一定只是predict price movement吧,比如volatility, volume之类
: 的如果可以predict出来也好啊



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 65.]

 
lovelyminnie
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 16 ]

发信人: lovelyminnie (lovelyminnie), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 16:08:12 2012, 美东)

如果要看machine learning的应用,不理解为什么看statistics,或者R^2。ML就是因
为比传统的statistics在实际中更能处理复杂的数据,比传统的pattten recognition
更有理论基础,等理由而热起来的

NLP,Speech Recognition,Information Retrieval,Computer Vision,bioinfo这些
应用领域或多或少ML都取得了一些有意思的进展

处理实际问题,提取feature+用现成的package只是一种比较省事的方法,很多时候太
局限了。真要解决问题,还是需要针对问题去建模分析怎样用做合适,自己提model,
甚至自己coding实现

【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: It is not out-of sample, of course.
: Generally, it is not used for prediction. It is used for explanation.
: 你说的完全正确。学术界做statistics de人大多数不用自己CLEAN DATA。 我个人认为
: ,用SVM,NN等等都是次要问题。主要问题是找到features。 比如地震和癌症预测,我
: 还是相信自然届存在那些FEATURE的,但怎么构造出这些FEATURE现在还没有解决。我看
: 到这些price prediction 文章用到的features都是我们能想到的。。。
: 从这点来说,做NLP的人更接近实际一些。他们要crawl data,转换成数据,然后
work
: on it。
: of



--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 76.]

 
smartchen
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 17 ]

发信人: smartchen (samrtchen), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 18:54:31 2012, 美东)


【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: NLP属于工程科学范畴吧,WORDS还是挺SCIENCE的东西。
: 我shuo de 和人打交道的领域,主要是psychology相关的。比如说通过business
data
: 做consulting,用data 设计最好的教学方法等等。我觉得这些偏HUMAN SCIENCE的东西
: 还真的挺需要HUMAN SCIENCE解决的。。。目前statistician很多还是提供decision
: support而不是真正的decision,还是有道理的。其实关键问题是,很多statistics研
: 究的结论是: 没有结论。现在学术界只publish那些所谓的突出成果,但不代表大多数
: 研究都有结果,很多所谓的结果对生产也没有意义。
: 我个人感觉FINANCE还是挺偏psychology的一个领域吧。何况一旦Future
predictable
: ,那哪里来的profit呢。欢迎大牛指点。




ML在金融和互联网领域的应用还是有些可以的
我肤浅的理解,ML其实就一些Learning的algorithm
基于现在有的数据/信息,预测未来的可能性
这个逻辑就决定了一定是有局限的
而且只能事后验证

现在互联网做的data product或者online marketing
基本上都是基于ML的吧
有些的确还是不错的,从实践角度来看


如果直接用data做商业decision或者支持decision
这个应该属于BI领域吧
也已经有了很久了
终究还是不能替代人做商业
这个不算局限吧




--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 108.]

 
SuperString
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 18 ]

发信人: SuperString (小芝麻和小包包他爹), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movement?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 19:36:34 2012, 美东)

out of sample 0.05?
什么horizon的?
有0.05还能scale的话,
就坐着收钱了

【 在 mitchell1984 (呜呜呜) 的大作中提到: 】
: 最近看了几篇著名的用machine learning methods 预测股票走势的文章,结果让人读
: 着很振奋(如同大多数学术界的文章一样)。 我Phd做了挺多年的ML,对它在
finance
: 的应用持观望态度 -- ML在science and engineering 领域应用是有目共睹的,但是
: 任何和人打交道的数据都无比杂乱难处理。我老板用ML做了很多年social science
: data, 现在基本
--





芝麻,芝麻,节节高


※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 174.]

 
SuperString
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 19 ]

发信人: SuperString (小芝麻和小包包他爹), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 19:42:26 2012, 美东)

最终你还是要换成对price的prediction才能做trade decision不是

【 在 kiteflied (kiteflied) 的大作中提到: 】
: 呼唤weekendsunny
: 我觉得要Profit不一定只是predict price movement吧,比如volatility, volume之类
: 的如果可以predict出来也好啊


--





芝麻,芝麻,节节高


※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 174.]

 
SuperString
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 20 ]

发信人: SuperString (小芝麻和小包包他爹), 信区: Quant
标  题: Re: 请教:machine learning methods 真能predict price movem
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 22 19:50:06 2012, 美东)

有些很简单的公式确实很管用,看r2的话out of sample在很短的时间段里是有1%左右
的、但是因为简单,知道的人也多,relization非常快,你要是用这些signal去trade
的话,基本上你还没排到前排信号就消失了。而这些信号往往不会大到值得去cross
market

【 在 stemidea (stemidea) 的大作中提到: 】
: 华尔街用的都是很简单的东西
: finance


--





芝麻,芝麻,节节高


※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 174.]

[首页] [上页][下页][末页] [分页:1 2 3 4 5 ]
[快速返回] [ 进入金融工程讨论区] [返回顶部]
回复文章
标题:
内 容:

未名交友
将您的链接放在这儿

友情链接


 

Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy

版权所有,未名空间(mitbbs.com),since 1996