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老道实在太猛了
[版面:股海弄潮][首篇作者:Ektar] , 2018年01月12日15:53:20 ,985次阅读,7次回复
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Ektar
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发信人: Ektar (Ektar), 信区: Stock
标  题: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 12 15:53:20 2018, 美东)

40点把我甩下车,又北上了


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FoodGod
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发信人: FoodGod (饭中淹), 信区: Stock
标  题: Re: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 12 16:06:47 2018, 美东)

为啥最近VIX和指数经常同一个方向。
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Ektar
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发信人: Ektar (Ektar), 信区: Stock
标  题: Re: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 12 16:13:42 2018, 美东)

hedging activity

机构买put过周末,把IV bid高了

【 在 FoodGod (饭中淹) 的大作中提到: 】
: 为啥最近VIX和指数经常同一个方向。




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FoodGod
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发信人: FoodGod (饭中淹), 信区: Stock
标  题: Re: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 12 16:14:33 2018, 美东)

哦,谢谢。
【 在 Ektar (Ektar) 的大作中提到: 】
: hedging activity
: 机构买put过周末,把IV bid高了



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FoodGod
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发信人: FoodGod (饭中淹), 信区: Stock
标  题: Re: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 12 20:02:52 2018, 美东)

这个有规律没?长周末都有这现象?
【 在 Ektar (Ektar) 的大作中提到: 】
: hedging activity
: 机构买put过周末,把IV bid高了



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Ektar
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发信人: Ektar (Ektar), 信区: Stock
标  题: Re: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 13 00:29:57 2018, 美东)

我没有数据。不过新年这轮是罕见的连涨,长周末hedge一下很正常(我其实不 hedge
,直接再砍半仓,留现金)。一般的长周末没有这个条件,不一定有规律性。你要能找
到规律跟我说一声:)

【 在 FoodGod (饭中淹) 的大作中提到: 】
: 这个有规律没?长周末都有这现象?


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ilovesunny
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发信人: ilovesunny (hehehe), 信区: Stock
标  题: Re: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 13 06:28:19 2018, 美东)

关于SPY和VIX的关系我略有研究。仔细观察有如下经验性的发现:通常VIX跌的最猛的
时候是SPY结束回调重回升势的时候,这背后原因我认为是SP put option暴跌而call
option涨的还不多因为毕竟刚刚结束回调乐观情绪还不明朗。这综合的效果导致VIX暴
跌。另一个经验性发现是在SPY持续上涨若干天并仍在上涨的情况下,VIX反到可能止跌
回升(也就是最近的情况),这背后的逻辑上面一位兄弟说的有道理,很可能是持续上
涨后多头叫高了SP put option的用来保护,导致put option下跌得不是那么多,而与
此同时SP call option则一片乐观甚至过分乐观大幅上涨,总体效果导致VIX上升。


【 在 Ektar(Ektar) 的大作中提到: 】
<br>: 我没有数据。不过新年这轮是罕见的连涨,长周末hedge一下很正常(我其实不
hedge
<br>: ,直接再砍半仓,留现金)。一般的长周末没有这个条件,不一定有规律性。你
要能找
<br>: 到规律跟我说一声:)
<br>
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georgegum
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发信人: georgegum (猴哥), 信区: Stock
标  题: 老道实在太猛了
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 13 07:57:00 2018, 美东)

高啊,十个字十个字,,

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