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问个arima model 跟adl model的问题
[版面:统计][首篇作者:pepsico] , 2020年06月29日08:46:57 ,97次阅读,1次回复
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pepsico
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发信人: pepsico (pepsico), 信区: Statistics
标  题: 问个arima model 跟adl model的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 29 08:46:57 2020, 美东)

从来没有用过arima model,最近工作中需要。看了一些paper,还是不太会。。。有个
可能特别傻的问题,请问arima model难道就是一般只用y(target variable)来
predict y(target variable)么?(就用这一个变量?)

我的模型中其实是需要用到一些其他的变量做predictor,而不是用y,也是time
series model,网上研究了一下,很多推荐dl model (distributed lag model)或者
adl (autoregressive distributed lag) model,请问这跟arima model的区别在哪里呢?

谢谢!
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magliner
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发信人: magliner (magliner), 信区: Statistics
标  题: Re: 问个arima model 跟adl model的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 30 20:06:37 2020, 美东)

arima确实就用一个变量y。 不过很多软件可以允许多变量。
时间序列这种预测手段,实际中到底效果如何, 一直很怀疑。
比如我预测明天股票价格,就是今天的股票价格,或者昨天,今天的平均值,这样做出
来,误差和专业模型PK, 到底谁好谁坏, 坏能坏多少,一直没比较过。

有实际做过的 ,可以来说说。
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