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求教:研究生学MFE还是CS
[版面:金融工程][首篇作者:xixid] , 2017年04月08日11:42:19
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xixid
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发信人: xixid (xixid), 信区: Quant
标  题: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr  8 11:42:19 2017, 美东)

小弟是小本学历,现在在一家投行做码农,想转quant trading/research
。最近收到两个研究生offer,一个MFE,一个CS。知道论坛里牛人前辈很多,想请教下
大家觉得哪个项目会对找quant trading/research这方面工作更有帮助?

MFE: top5(quantnet排名). 主要上课,没什么研究机会。但是学校牌子很好,校友
在金融界人很多。
CS: 4大CS校的MS。课程比较flexible。Machine learning这边做的不错,也有不少研
究机会。不过没看到什么跟金融结合的课程或研究项目

其他信息:公司内部转现在比较困难。以后不打算读PhD。本科学的金融和计算机。

具体来说有几个问题:
1. ML现在媒体上炒的很火。但实际在金融front office需要的多吗?在我现在这家公
司似乎做quant research没怎么用到ML

2. ML只学成master有用吗?还是得读成PhD?

3. 在CS这边只能接触ML,没有time series/stochastic calculus之类的,不知道会不
会不对口?

非常感谢!

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※ 修改:·xixid 於 Apr  8 12:13:14 2017 修改本文·[FROM: 83.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 83.]

 
PDnerd
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发信人: PDnerd (流程驱动的呆子), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr  8 17:27:27 2017, 美东)

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26220914

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※ 修改:·PDnerd 於 Apr  9 10:00:44 2017 修改本文·[FROM: 173.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 173.]

 
fbwang
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发信人: fbwang (隔壁大胖), 信区: Quant
标  题: Re: 大家一般leetcode上做了多少题后,才
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  9 14:12:47 2017, 美东)

不知道这个算不算早期

https://www.linkedin.com/in/geoffreyduncombe

再一个如果mfe不去baruch等于白学
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※ 修改:·fbwang 於 Apr  9 14:15:10 2017 修改本文·[FROM: 100.]
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fangdian
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发信人: fangdian (fangdian), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  9 16:42:27 2017, 美东)

分两个步骤考虑
1. 做quant trading好还是不好?牛逼哥和我肯定会告诉你这个行业是夕阳行业了,还
是去技术公司做码农来钱快,除非你特别有情怀

2. 如果一定要做quant trading,那还是MFE吧。CS的master在花街不吃香,毕业了去找
quant trading各种不对口
--
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apollolee
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发信人: apollolee (皮皮狗), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  9 17:25:50 2017, 美东)

强👍🏻

【 在 PDnerd (流程驱动的呆子) 的大作中提到: 】
: https://zhuanlan.zhihu.com/p/26220914




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☆ 发自 iPhone 买买提 1.23.01
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Ckt624
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发信人: Ckt624 (曹康泰), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr  9 22:09:52 2017, 美东)

HF的quant不比flg码农强吗?
【 在 fangdian (fangdian) 的大作中提到: 】
: 分两个步骤考虑
: 1. 做quant trading好还是不好?牛逼哥和我肯定会告诉你这个行业是夕阳行业了,还
: 是去技术公司做码农来钱快,除非你特别有情怀
: 2. 如果一定要做quant trading,那还是MFE吧。CS的master在花街不吃香,毕业了去找
: quant trading各种不对口



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CSFA2017
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发信人: CSFA2017 (CSFA2017), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 10 02:03:04 2017, 美东)

还是MFE
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niubee
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发信人: niubee (资深街霸卧槽立马勒戈壁), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 10 11:14:42 2017, 美东)

高亢就是吃亏在计算机没学好。大家要吸取教训。


【 在 PDnerd (流程驱动的呆子) 的大作中提到: 】
: https://zhuanlan.zhihu.com/p/26220914



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xixid
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发信人: xixid (xixid), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 10 16:57:24 2017, 美东)

多谢你的建议。有一点我有些不解:我看论坛上很多帖子说quant research现在喜欢招
做machine learning的。相比之下MFE学的stochastic calculus似乎在option之外用的
似乎不大多。这么说来CS不是更对口? 还是因为master太low了?

我很多也是道听途说,所以希望大牛勿喷。。

【 在 fangdian (fangdian) 的大作中提到: 】
: 分两个步骤考虑
: 1. 做quant trading好还是不好?牛逼哥和我肯定会告诉你这个行业是夕阳行业了,还
: 是去技术公司做码农来钱快,除非你特别有情怀
: 2. 如果一定要做quant trading,那还是MFE吧。CS的master在花街不吃香,毕业了去找
: quant trading各种不对口



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lurie
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发信人: lurie (lurie), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 10 18:49:57 2017, 美东)

top MFE已经很少stochastic calculus类的课程了吧。

mfe值钱的主要还是career service。

【 在 xixid (xixid) 的大作中提到: 】
: 多谢你的建议。有一点我有些不解:我看论坛上很多帖子说quant research现在喜欢招
: 做machine learning的。相比之下MFE学的stochastic calculus似乎在option之外用的
: 似乎不大多。这么说来CS不是更对口? 还是因为master太low了?
: 我很多也是道听途说,所以希望大牛勿喷。。



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fangdian
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发信人: fangdian (fangdian), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 10 21:57:09 2017, 美东)

恩,喜欢“做machine learning”的。。。而不是“修过machine learning课的”

entry/junior level的朋友们找工作经常有这样的illusion:恩,我上过这个课,所以
我胜任这个工作。可惜quant trading神马的招人的时候不是这么个逻辑

【 在 xixid (xixid) 的大作中提到: 】
: 多谢你的建议。有一点我有些不解:我看论坛上很多帖子说quant research现在喜欢招
: 做machine learning的。相比之下MFE学的stochastic calculus似乎在option之外用的
: 似乎不大多。这么说来CS不是更对口? 还是因为master太low了?
: 我很多也是道听途说,所以希望大牛勿喷。。



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fangdian
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发信人: fangdian (fangdian), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 11 14:07:33 2017, 美东)

你这话牛逼哥肯定嗤之以逼

【 在 Ckt624 (曹康泰) 的大作中提到: 】
: HF的quant不比flg码农强吗?



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range
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发信人: range (小宝), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 11 20:11:21 2017, 美东)

最牛是航空,when tail risk happens,erase it by any means.
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demoner
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发信人: demoner (New York State of Mind), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 12 09:58:44 2017, 美东)

stochastic calculus早就是死了的领域了,尤其risk neutral, martingale那一套。

【 在 lurie (lurie) 的大作中提到: 】
: top MFE已经很少stochastic calculus类的课程了吧。
: mfe值钱的主要还是career service。



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demoner
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发信人: demoner (New York State of Mind), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 12 10:01:57 2017, 美东)

讲这个的都是没学过统计学的,两个完全不同的distribution就这么比大小了。

【 在 Ckt624 (曹康泰) 的大作中提到: 】
: HF的quant不比flg码农强吗?



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niubee
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发信人: niubee (资深街霸卧槽立马勒戈壁), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 13 09:49:46 2017, 美东)

他的implied conclusion就是说HF quant最低工资都高于flg码工最高工资。

我预测马上就会有人跳出来说,做得好的quant工资高与flg。什么叫做得好,就是工资
比flg高的就叫做的好。

总是这种车轱辘话。当今quant都是这样思维水平的人在做吗?


【 在 demoner (New York State of Mind) 的大作中提到: 】
: 讲这个的都是没学过统计学的,两个完全不同的distribution就这么比大小了。




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※ 修改:·niubee 於 Apr 13 09:52:54 2017 修改本文·[FROM: 71.]
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demoner
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发信人: demoner (New York State of Mind), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 13 13:15:55 2017, 美东)

一个东西不管一开始的时候多好,一旦做广告多了,老中老印进来的多了,最后都要变
成这个样子,就是充满了为了钱钻进来的人,其实这个时候钱已经很难赚了,当然,进
来的人也不行了。以前来面试的人还有很多名校PhD,还谈谈拉登尼古丁定理,现在全
变成新港小留master,张嘴就是大数据人工智能运作圈钱上市。

【 在 niubee (资深街霸卧槽立马勒戈壁) 的大作中提到: 】
: 他的implied conclusion就是说HF quant最低工资都高于flg码工最高工资。
: 我预测马上就会有人跳出来说,做得好的quant工资高与flg。什么叫做得好,就是工资
: 比flg高的就叫做的好。
: 总是这种车轱辘话。当今quant都是这样思维水平的人在做吗?



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niubee
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发信人: niubee (资深街霸卧槽立马勒戈壁), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 13 14:11:37 2017, 美东)

嗯,我已经见过太多DS(屌丝)或者ML(做爱)的简历了。这些人的共同特点就是,不愿意
或者没能力写code,张嘴就是要研究核心的ML算法,融资什么的。

【 在 demoner (New York State of Mind) 的大作中提到: 】
: 一个东西不管一开始的时候多好,一旦做广告多了,老中老印进来的多了,最后都要变
: 成这个样子,就是充满了为了钱钻进来的人,其实这个时候钱已经很难赚了,当然,进
: 来的人也不行了。以前来面试的人还有很多名校PhD,还谈谈拉登尼古丁定理,现在全
: 变成新港小留master,张嘴就是大数据人工智能运作圈钱上市。



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Leinhardt
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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 13 20:13:20 2017, 美东)

并没有死,所有的学科都在演化和发展。
况且现在会用到的地方还很多。
而且现在pricing允许有有限的arbitrage了
Pricing,hedging,portfolio optimization都变成FBSDE了
还可以有portfolio constraint了
incomplete market不是有无穷多个EMM吗,现在有很多方法找到你心中唯一的那个了。



【 在 demoner (New York State of Mind) 的大作中提到: 】
: stochastic calculus早就是死了的领域了,尤其risk neutral, martingale那一套。




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※ 修改:·Leinhardt 於 Apr 13 20:16:13 2017 修改本文·[FROM: 2601:019b:0a00:4]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2601:019b:0a00:]

 
Leinhardt
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发信人: Leinhardt (Leinhardt), 信区: Quant
标  题: Re: 求教:研究生学MFE还是CS
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 13 20:20:11 2017, 美东)

Machine learning如果没有能力在方法上创新,估计你做这个没多大竞争力。
都是黑盒子,地毯式的尝试哪个好用来做预测是个人都会。。。

如果你的重点不在Machine learning而在思考金融市场的机会上,那么ML对你来说也没
啥意思。

ML恐怕需要海量数据,这个个人感觉是个短板。万一数据不多咋办?

just我的一点小看法。。。。。。

ML还有很长的路要走。



【 在 xixid (xixid) 的大作中提到: 】
: 小弟是小本学历,现在在一家投行做码农,想转quant trading/research
: 。最近收到两个研究生offer,一个MFE,一个CS。知道论坛里牛人前辈很多,想请教下
: 大家觉得哪个项目会对找quant trading/research这方面工作更有帮助?
: MFE: top5(quantnet排名). 主要上课,没什么研究机会。但是学校牌子很好,校友
: 在金融界人很多。
: CS: 4大CS校的MS。课程比较flexible。Machine learning这边做的不错,也有不少研
: 究机会。不过没看到什么跟金融结合的课程或研究项目
: 其他信息:公司内部转现在比较困难。以后不打算读PhD。本科学的金融和计算机。
: 具体来说有几个问题:
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