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标 题: derivatives desk quant offer 报告和一些感受
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 15 08:40:01 2008)

今天收到了正式的ｃｏｎｔｒａｃｔ，对这个工作本身和薪水都非常满意。自己第一次
找工作的经历也随之结束。申请的都是ｄｅｓｋ　ｑｕａｎｔ，面了两个ＩＢ（ＪＰＭ
ｏｒｇａｎ和Ｇｏｌｄｍａｎ　Ｓａｃｈｓ），最终拿到了ＪＰＭｏｒｇａｎ的ｏｆｆ
ｅｒ．

先说说我的背景，大家可以做个参考。英国ｔｏｐ　ｔｗｏ大学，物理ｐｈｄ．博士作
的ｄｅｖｉｃｅ方向，纯试验，几乎不用ｍｏｄｅｌｉｎｇ．想做ｑｕａｎｔ是因为博
士作的不开心，不喜欢学术界的慢节奏和过长的开发周期。来英国之前金融和经济背景
为０，后来都是通过借书自学，没有工作经验，那时候想的是如何学好技术争取自己技
术创业（是不是和大家经历很像阿，呵呵）。后来由于博士作得极其没有成就感，感觉
自己的能力没有用武之地，在朋友的蛊惑之下，第一次接触到了ｑｕａｎｔ这个职业，
然后突然觉得以后就是它了。现在回过头看，一切都是天意阿，呵呵。

今年大环境太差，只拿到３个面试机会，一个ｈｅｄｇｅ　ｆｕｎｄ和两个ＩＢ．Ｈｅ
ｄｇｅ　ｆｕｎｄ第二轮被拒，理由是统计知识不够。这也难怪，我主要申请的是ｄｅ
ｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｑｕａｎｔ，对统计要求不高，所以自己没有怎么准备统计的东
东。Ｇｏｌｄｍａｎ面了４轮，１轮电话面试＋３轮ｏｎ－ｓｉｔｅ，见了１０个人包
括ｈｅａｄ，ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｅｒ的ｆｅｅｄｂａｃｋ不错自己感觉也很好，以为
成了。但是３周后被告知中止处理我的ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ，理由是他们又不招人
了。估计是糟糕的市场状况导致他们招人非常谨慎，我的表现还没有好到让他们为我尽
力争取一个招人名额的地步。

ＪＰＭｏｒｇａｎ也面了４轮。１轮电话面试（Ｌｏｎｄｏｎ）＋２轮ｏｎ－ｓｉｔｅ
＋２轮电话面试（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｏｆｆｉｃｅ），见了１０个人包括后来要我的
ｈｅａｄ．３月中就结束了面试，但只拿到口头ｏｆｆｅｒ．然后恰好遇到收购，一直
暂停。直到后来被告知他们要优先考虑Ｂｅａｒ　Ｓｔｅａｒｎｓ的员工来填空缺，我
的ｏｆｆｅｒ可能被撤销，极度郁闷。不过还好，等他们见完Ｂｅａｒ的员工过后还是
决定给我ｏｆｆｅｒ．过程极其波折，但是最后结果有惊无险。感觉决定性因素应该是
ｈｅａｄ对我印象不错，因为他面我的时候我表现很好，不然被弄掉的危险很大。

总的说来，今年形势确实太烂，对大家找工作都有很大影响。我有个朋友，拿到ｃｒｅ
ｄｉｔ　ｓｕｉｓｓｅ在香港的一个职位，被告知ｏｆｆｅｒ无限期搁置。类似情况太
多，大家要沉住气。我想说说自己的一些感受或者经验吧，因为觉得以前版上很多东西
具有误导性，或者文不对题，或者夸大其词。我自己的背景和经历应该代表了一部份不
是科班出身但是想搞金融的人，所以希望能抛砖引玉，大家一起进步。

１。　关于金融知识需要掌握多少的问题。

这个因情况而定。但是我可以负责任的说，如果你要申请投行的ｆｕｌｌｔｉｍｅ　ｑ
ｕａｎｔ　工作，面试的时候金融知识会问得很多而且比较深。我就在简历上写了一句
我是自学的金融，他们照样抓住狂问。真正学好金融不容易，但是准备面试应该不难。
我们的目标是通过面试，进去之后再进一步深造。所以如果有时间一定准备一下金融的
知识，这对理工背景的我们不算难事。如果是实习，你又是数学专业，可能会因情况而
定。我有个英国朋友，数学ｐｈｄ，　金融知识０，连ｂｌａｃｋ－ｓｃｈｏｌｅｓ都
不知道就去了，拿到ｇｏｌｄｍａｎ　的　ｉｎｔｅｒｎｓｈｉｐ，　但是是ｆｘ　ａ
ｌｇｏｒｉｔｈｍｉｃ职位。最后就是如果申请作ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｔｒａ
ｄｉｎｇ，对ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ几乎没有要求。所以一切因情况而定，但是如果
是ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｑｕａｎｔ职位，金融知识是必备的。

２．　关于ｃ＋＋到何种程度的问题。

我只针对ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ　ｄｅｓｋ　ｑｕａｎｔ，不含ｑｕａｎｔ　ｄｅｖｅ
ｌｏｐｅｒ和ｍｏｄｅｌ　ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　ｑｕａｎｔ，因为我只面了ｄｅｓ
ｋ　ｑｕａｎｔ．面试的时候ＪＰＭｏｒｇａｎ和Ｇｏｌｄｍａｎ都考的ｃ＋＋，但是
其实实际中他们并不都用ｃ＋＋．问题远远没有版上有些人说的那么难。我也就是本科学过ｃ＋＋，博士根本不
用编程，所以肯定没有很强的计算机背景。但是自认编程能力还不错，而且比较感兴趣
。所以关于ｃ＋＋，我觉得就把它当一门课要考试那样来准备，做点题目和编程练习应
该问题不大。因为ｄｅｓｋ　ｑｕａｎｔ最看重的并不是编程能力，但是如果是ｄｅｖ
ｅｌｏｐｅｒ职位就另当别论，那个应该对计算机背景要求颇高，我不了解不敢评论。
还有就是ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｏｒ　ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ　ｔｒａｄｉｎｇ
职位，对编程能力和算法要求很高。大家自己对号入座。

３。　关于这个版的问题。

个人觉得这个版上有些人有点妖言惑众，过分夸大进入这行的门槛高度。这行确实竞争
激烈，而且职位有限．比如，我申请的ＪＰＭｏｒｇａｎ这个ｔｅａｍ，在伦敦一共５
个人，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　６个人，Ｔｏｋｏｙｏ　１个人。Ｇｏｌｄｍａｎ也一样，
ｌｏｎｄｏｎ　６，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　６，Ｔｏｋｏｙｏ　１．所以确实名额有限
，但是并不代表就没有机会。中国人数学底子都还不错，除非遇到很牛的老外，不然我
们应该有信心。当年奥赛题目可不是白做的（真的有遇到以前数学竞赛的题目，呵呵）
。记得版上有些人说什么没有多少多少你根本不行的话（当时我就觉得是不是真的那么
难）。很不赞同这种打压，应该鼓励大家一起努力。没有什么我们中国人做不到的，现
在不是很多中国人在做ｑｕａｎｔ吗。所以大家要坚持。

希望我的经历对大家有所帮助，即使只是起点鼓励作用也好。末了，希望我的家乡人民
雄起，在外国的重庆崽儿妹儿给你们轧起！！！天佑巴蜀，天佑中华天朝！！！　


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※ 修改:·nbzx 於 May 18 14:14:25 2008 修改本文·[FROM: 131.111.]

发信人: juliawinter (JU), 信区: Quant
标 题: Re: derivatives desk quant offer 报告和一些感受
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 26 00:42:39 2008)

Cong!
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